PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с DJCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPB с DJCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while DJCB is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for DJCB.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и DJCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MLPB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.24%
1 год
20.60%
3 года*
22.21%
5 лет*
19.42%
10 лет*
10.20%

DJCB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPB и DJCB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		19.72%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%-0.00%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%3.39%-8.96%16.39%28.75%-3.90%2.27%

Correlation

The correlation between MLPB and DJCB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.32

The correlation between MLPB and DJCB shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с DJCB:
DJCB с CMDYDJCB с FSTADJCB с DBADJCB с USCIDJCB с dbaDJCB с TILLDJCB с ISCMF

Доходность на риск

MLPB vs. DJCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DJCB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c DJCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBDJCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. DJCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBDJCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

—

—

Просадки

Сравнение просадок MLPB и DJCB

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPBDJCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и DJCB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPBDJCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

—

—

Сравнение комиссий MLPB и DJCB

MLPB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DJCB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и DJCB

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как DJCB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.85%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Часто задаваемые вопросы

MLPB and DJCB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.

MLPB has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for DJCB.

MLPB is categorized as MLPs, while DJCB is Commodities. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while DJCB tracks Bloomberg Commodity Index. Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.50% for DJCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPB и DJCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор