Сравнение MLPA с GLPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX).
MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPA и GLPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и GLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
GLPIX Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 15.76% | 4.45% | 28.00% | 19.67% | 26.06% | 39.89% | -31.08% | 7.04% | -14.57% | -5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у GLPIX с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям GLPIX по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.26% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
GLPIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и GLPIX
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GLPIX в 1.20%.
Доходность на риск
MLPA vs. GLPIX — Ранг доходности на риск
MLPA
GLPIX
Сравнение MLPA c GLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | GLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.11 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 2.28 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | GLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и GLPIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и GLPIX
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности GLPIX в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
GLPIX Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 6.27% | 7.03% | 6.60% | 6.70% | 6.00% | 6.26% | 9.72% | 8.67% | 8.02% | 7.49% | 11.46% | 6.62% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и GLPIX
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, примерно равная максимальной просадке GLPIX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и GLPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | GLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -75.98% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -13.62% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -20.89% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -70.48% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -2.01% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -23.43% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.41% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и GLPIX
Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | GLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.03% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.61% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 15.46% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 19.22% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 26.08% | +1.56% |