PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с EEIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с EEIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and EEIIX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I) are both funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while EEIIX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Eaton Vance. MLPA is passively managed, while EEIIX is actively managed. Over the past 10 years, MLPA returned 6.22%/yr vs 5.46%/yr for EEIIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.46%/yr vs 1.01%/yr for EEIIX.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и EEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у EEIIX с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции MLPA превзошли акции EEIIX по среднегодовой доходности: 6.22% против 5.46% соответственно.

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%

EEIIX

1 день
0.28%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.75%
1 год
17.49%
3 года*
11.32%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и EEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		4.15%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%

Correlation

The correlation between MLPA and EEIIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.28

The correlation between MLPA and EEIIX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с AGEPXEEIIX с PYCEXEEIIX с MFHVX

Доходность на риск

MLPA vs. EEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c EEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAEEIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.46

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.54

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.44

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

8.94

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. EEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа EEIIX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и EEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAEEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.46

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MLPA и EEIIX

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки EEIIX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и EEIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAEEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-31.11%

-47.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.20%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-9.28%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-26.28%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-28.05%

-46.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.61%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-8.70%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.96%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и EEIIX

Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAEEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.18%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

6.11%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

7.14%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

8.06%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

8.38%

+19.09%

Сравнение комиссий MLPA и EEIIX

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EEIIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и EEIIX

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности EEIIX в 10.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.23%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and EEIIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.50%) compared to EEIIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs EEIIX's -31.11%.

EEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и EEIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор