Сравнение MLOZX с SMLPX
MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) and SMLPX (Salient MLP & Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLOZX returned 10.55%/yr vs 9.40%/yr for SMLPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MLOZX charges 0.90%/yr vs 1.35%/yr for SMLPX.
Доходность
Сравнение доходности MLOZX и SMLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLOZX показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у SMLPX с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции MLOZX превзошли акции SMLPX по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.40% соответственно.
MLOZX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 10.55%
SMLPX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение доходности по годам MLOZX и SMLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 36.18% | 17.35% | 12.16% | 10.49% | 21.10% | 39.09% | -26.70% | 12.62% | -13.43% | 0.33% |
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 20.75% | 5.22% | 37.87% | 14.06% | 14.69% | 22.69% | -17.25% | 16.36% | -18.10% | -6.80% |
Correlation
The correlation between MLOZX and SMLPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between MLOZX and SMLPX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLOZX vs. SMLPX — Ранг доходности на риск
MLOZX
SMLPX
Сравнение MLOZX c SMLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLOZX | SMLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.29 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.16 | 3.59 | +9.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.52 | 9.26 | +31.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLOZX | SMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 1.69 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MLOZX и SMLPX
Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, примерно равная максимальной просадке SMLPX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и SMLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLOZX | SMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.01% | -73.06% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -6.57% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -17.59% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -21.32% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -60.49% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -4.45% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -27.14% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.55% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLOZX и SMLPX
Текущая волатильность для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) составляет 5.09%, в то время как у Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что MLOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLOZX | SMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.71% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 10.68% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 14.02% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.03% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 24.16% | -0.06% |
Сравнение комиссий MLOZX и SMLPX
MLOZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SMLPX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLOZX и SMLPX
Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SMLPX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 1.79% | 1.71% | 10.24% | 4.61% | 3.66% | 3.08% | 6.57% | 6.21% | 4.44% | 3.86% | 3.72% | 6.05% |
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 3.76% | 4.45% | 4.48% | 5.75% | 2.19% | 3.69% | 5.82% | 4.54% | 6.21% | 6.09% | 6.31% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
MLOZX and SMLPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMLPX has higher volatility (5.71%) compared to MLOZX (5.09%). In terms of maximum drawdown, MLOZX dropped -72.01% vs SMLPX's -73.06%.
MLOZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLOZX и SMLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор