Сравнение MLNIX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
MLNIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2016 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MLNIX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLNIX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLNIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio | -9.43% | 17.59% | 32.90% | 18.42% | -22.28% | 17.75% | 23.52% | 33.11% | -14.62% | 21.09% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MLNIX показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%.
MLNIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -11.35%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLNIX и UCEQX
MLNIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
MLNIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
MLNIX
UCEQX
Сравнение MLNIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLNIX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.38 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.99 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.95 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 9.45 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLNIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.38 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MLNIX и UCEQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLNIX и UCEQX
Дивидендная доходность MLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLNIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio | 2.07% | 1.88% | 0.20% | 0.79% | 0.30% | 3.80% | 0.00% | 1.11% | 0.72% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок MLNIX и UCEQX
Максимальная просадка MLNIX за все время составила -34.79%, примерно равная максимальной просадке UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLNIX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLNIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -35.33% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -11.75% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.85% | -25.24% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -6.34% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -4.92% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.43% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLNIX и UCEQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что MLNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLNIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.93% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 9.65% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 16.60% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.22% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 16.46% | +3.79% |