Сравнение MLLIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -0.21% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 9.80% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
MLLIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 4.86%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и PADLX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLLIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
MLLIX
PADLX
Сравнение MLLIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.75 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.46 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.23 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 9.78 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и PADLX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.70% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и PADLX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -18.87% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -4.65% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -18.87% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.93% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.95% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.06% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и PADLX
MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) имеют волатильность 2.01% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.05% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.27% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 5.82% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 6.63% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 7.56% | -1.88% |