PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLLIX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLLIX с FRHMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MLLIX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLLIX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		-1.02%9.32%5.62%9.12%-11.99%6.63%10.06%3.50%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, MLLIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.

MLLIX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.19%
1 год
6.55%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.11%
10 лет*
4.78%

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с MLLIX:
MLLIX с SCHBMLLIX с LTFIXMLLIX с LTRIXMLLIX с MFEKXMLLIX с MIEIXMLLIX с MIGFXMLLIX с PMTIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий MLLIX и FRHMX

MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund

Доходность на риск

MLLIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLLIX
Ранг доходности на риск MLLIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLLIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLLIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLLIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLLIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLLIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLLIXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.61

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.24

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.15

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

8.71

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLLIX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLLIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLLIX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLLIXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.71

+0.11

Корреляция

Корреляция между MLLIX и FRHMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLLIX и FRHMX

Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FRHMX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		5.75%6.01%6.26%3.70%3.92%6.12%3.18%3.80%4.20%3.56%4.21%2.51%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLLIX и FRHMX

Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLLIXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.32%

-15.96%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.42%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-15.96%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.16%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.58%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.85%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MLLIX и FRHMX

Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 1.76%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLLIXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.96%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.86%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.59%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

5.22%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.67%

5.14%

+0.53%