PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLLIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLLIX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MLLIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLLIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		-1.02%9.32%5.62%9.12%-11.99%6.63%10.06%13.91%-2.37%8.24%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, MLLIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции MLLIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 4.78% против 3.65% соответственно.

MLLIX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.19%
1 год
6.55%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.11%
10 лет*
4.78%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime Income Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с MLLIX:
MLLIX с SCHBMLLIX с LTFIXMLLIX с LTRIXMLLIX с MFEKXMLLIX с MIEIXMLLIX с MIGFXMLLIX с PMTIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий MLLIX и FRAMX

MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund

Доходность на риск

MLLIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLLIX
Ранг доходности на риск MLLIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLLIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLLIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLLIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLLIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLLIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLLIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.09

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.00

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

8.06

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLLIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLLIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLLIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLLIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.49

+0.33

Корреляция

Корреляция между MLLIX и FRAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLLIX и FRAMX

Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		5.75%6.01%6.26%3.70%3.92%6.12%3.18%3.80%4.20%3.56%4.21%2.51%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MLLIX и FRAMX

Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLLIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.32%

-33.94%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.45%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-16.31%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.08%

-16.31%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.20%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.87%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.86%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MLLIX и FRAMX

Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 1.76%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLLIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.96%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.86%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.59%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

5.21%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.67%

4.47%

+1.20%