Сравнение MLFIX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -0.48% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.79% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLFIX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции JLKYX немного впереди с 10.33%.
MLFIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.94%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и JLKYX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLFIX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
MLFIX
JLKYX
Сравнение MLFIX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.78 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.74 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 8.09 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и JLKYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и JLKYX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.82% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и JLKYX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -32.55% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.59% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -25.75% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -32.55% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.63% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -4.71% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.49% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и JLKYX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) составляет 4.25%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.95% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 9.49% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 16.39% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 15.16% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 16.16% | -2.23% |