Сравнение MLDR с SIL
MLDR (Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - MLDR is a Government Bonds fund managed by Global X, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Over the past year, MLDR returned 2.54% vs 49.99% for SIL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MLDR charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности MLDR и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLDR показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -14.38%.
MLDR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
SIL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -14.60%
- 6 месяцев
- -27.29%
- С начала года
- -14.38%
- 1 год
- 49.99%
- 3 года*
- 39.46%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 5.73%
- Всё время*
- 4.10%
Сравнение доходности по годам MLDR и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | -0.72% | 7.20% | -3.31% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -14.38% | 166.16% | 7.09% |
Correlation
The correlation between MLDR and SIL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLDR vs. SIL — Ранг доходности на риск
MLDR
SIL
Сравнение MLDR c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLDR | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 2.88 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLDR и SIL
Максимальная просадка MLDR за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLDR и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLDR | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -82.99% | +78.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -39.41% | +36.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -39.41% | +37.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -51.30% | +49.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 17.40% | -16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLDR и SIL
Текущая волатильность для Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF (MLDR) составляет 1.08%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что MLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLDR | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 11.76% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 44.07% | -41.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 53.06% | -49.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 39.97% | -35.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 39.77% | -35.62% |
Сравнение комиссий MLDR и SIL
MLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLDR и SIL
Дивидендная доходность MLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SIL в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | 3.81% | 3.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.42% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
MLDR and SIL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (11.76%) compared to MLDR (1.08%). In terms of maximum drawdown, MLDR dropped -4.55% vs SIL's -82.99%.
On 1-year performance, SIL leads with 49.99% vs 2.54% for MLDR. On fees, MLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MLDR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIL has performed better with a 49.99% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
MLDR has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.42% for SIL.
MLDR is categorized as Government Bonds, while SIL is Silver. Their fees differ too: 0.12% for MLDR and 0.65% for SIL.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLDR и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор