PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAIX с FBRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLAIX с FBRNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLAIX (NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I) and FBRNX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MLAIX returned 17.27%/yr vs 15.24%/yr for FBRNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MLAIX charges 0.69%/yr vs 0.62%/yr for FBRNX.

Доходность

Сравнение доходности MLAIX и FBRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLAIX показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у FBRNX с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции MLAIX превзошли акции FBRNX по среднегодовой доходности: 17.27% против 15.24% соответственно.

MLAIX

1 день
-0.74%
1 месяц
5.87%
С начала года
5.50%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.70%
3 года*
22.64%
5 лет*
12.65%
10 лет*
17.27%

FBRNX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.32%
С начала года
15.11%
6 месяцев
15.54%
1 год
36.34%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLAIX и FBRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		5.50%14.60%29.26%43.32%-31.27%25.21%37.37%33.47%4.06%32.39%
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		15.11%18.84%19.74%26.90%-19.59%22.96%24.89%32.20%-8.66%24.44%

Correlation

The correlation between MLAIX and FBRNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.91

The correlation between MLAIX and FBRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I

Часто сравнивают с MLAIX:
MLAIX с FBGRXMLAIX с VIGIXMLAIX с GQEPXMLAIX с ONERXMLAIX с MEIFXMLAIX с AMRGXMLAIX с POGRX
Часто сравнивают с FBRNX:
FBRNX с EQPIXFBRNX с FXAIXFBRNX с FELCFBRNX с VOOGFBRNX с FNDAFBRNX с FFLCFBRNX с VOO

Доходность на риск

MLAIX vs. FBRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAIX
Ранг доходности на риск MLAIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FBRNX
Ранг доходности на риск FBRNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRNX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAIX c FBRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLAIXFBRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.82

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.80

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.98

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

19.28

-17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAIX vs. FBRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FBRNX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAIX и FBRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLAIXFBRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.82

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MLAIX и FBRNX

Максимальная просадка MLAIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки FBRNX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAIX и FBRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLAIXFBRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-34.37%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-9.21%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-20.87%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-25.29%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-34.37%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.60%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-4.43%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

1.90%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAIX и FBRNX

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MLAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLAIXFBRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.46%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

10.01%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

13.00%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

17.76%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

18.56%

+5.32%

Сравнение комиссий MLAIX и FBRNX

MLAIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBRNX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAIX и FBRNX

Дивидендная доходность MLAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что больше доходности FBRNX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		3.99%4.60%4.66%1.94%0.35%0.00%5.15%5.28%4.39%3.07%0.99%5.06%
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		17.73%18.71%18.18%8.86%12.91%23.19%4.85%10.44%21.60%16.10%12.42%12.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MLAIX and FBRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLAIX has higher volatility (3.76%) compared to FBRNX (3.46%). In terms of maximum drawdown, MLAIX dropped -48.73% vs FBRNX's -34.37%.

FBRNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLAIX и FBRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор