Сравнение MLAIX с BLUEX

С начала года, MLAIX показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции MLAIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.33% против 9.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MLAIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLAIX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAIX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MLAIX и BLUEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MLAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

Максимальная просадка MLAIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAIX и BLUEX.

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MLAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.