PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLAIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

MLAIX - это активно управляемый фонд от NYLI. Фонд был запущен 1 апр. 2005 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MLAIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLAIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		-12.23%14.60%29.26%43.32%-31.27%25.21%37.37%7.33%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, MLAIX показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

MLAIX

1 день
3.82%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
-12.49%
1 год
8.66%
3 года*
18.82%
5 лет*
9.27%
10 лет*
15.33%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с MLAIX:
MLAIX с FBGRXMLAIX с ADXMLAIX с FCGSXMLAIX с FSPGXMLAIX с SWLGXMLAIX с TILIXMLAIX с VIGIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий MLAIX и BBLIX

MLAIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

Доходность на риск

MLAIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAIX
Ранг доходности на риск MLAIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLAIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.05

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.63

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.83

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

3.38

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLAIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.05

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между MLAIX и BBLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAIX и BBLIX

Дивидендная доходность MLAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		21.32%18.71%18.18%8.86%12.91%23.19%4.85%10.44%21.60%16.10%12.42%12.96%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLAIX и BBLIX

Максимальная просадка MLAIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLAIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-33.49%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-10.22%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-28.06%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-1.80%

-15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-6.47%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

3.62%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAIX и BBLIX

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MLAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLAIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

1.57%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

6.07%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

16.08%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

16.08%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

18.80%

+5.03%