Сравнение MLAAX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MLAAX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLAAX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | -12.29% | 14.20% | 28.95% | 43.10% | -31.51% | 25.00% | 36.95% | 33.18% | 3.81% | 32.19% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MLAAX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции MLAAX превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.03% против 14.11% соответственно.
MLAAX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 15.03%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLAAX и IVV
MLAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
MLAAX vs. IVV — Ранг доходности на риск
MLAAX
IVV
Сравнение MLAAX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLAAX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.00 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.52 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.54 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 7.28 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLAAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.00 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MLAAX и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLAAX и IVV
Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.79%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAAX MainStay Winslow Large Cap Growth Fund | 27.79% | 24.37% | 22.54% | 10.59% | 14.95% | 26.64% | 5.40% | 11.55% | 23.59% | 17.20% | 13.18% | 13.61% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок MLAAX и IVV
Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLAAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -55.25% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -12.06% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -24.53% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -33.90% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -5.57% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -10.84% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.55% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLAAX и IVV
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLAAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.34% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.47% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 18.31% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 16.89% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 18.03% | +7.63% |