PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLAAX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MLAAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLAAX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		-12.29%14.20%28.95%43.10%-31.51%25.00%36.95%33.18%3.81%32.19%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MLAAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.03% против 16.72% соответственно.

MLAAX

1 день
3.63%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-12.72%
1 год
8.34%
3 года*
18.48%
5 лет*
8.98%
10 лет*
15.03%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с LGLIXMLAAX с TSLXMLAAX с VOOGMLAAX с VIIIXMLAAX с MSXAXMLAAX с FRVLXMLAAX с FSPGX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий MLAAX и EFCNX

MLAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MLAAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLAAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.43

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

3.41

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.84

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.87

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

3.10

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLAAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.43

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.63

-0.43

Корреляция

Корреляция между MLAAX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAAX и EFCNX

Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.79%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		27.79%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLAAX и EFCNX

Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLAAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-38.34%

-44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-14.32%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-38.34%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-38.34%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.81%

0.00%

-20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.96%

-8.74%

-30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

7.45%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAAX и EFCNX

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLAAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

0.00%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

5.20%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

22.14%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

23.15%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

22.85%

+2.81%