PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKVIX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKVIX с VEU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

MKVIX управляется MFS. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MKVIX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKVIX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		3.08%40.03%6.63%16.13%-8.82%14.82%20.04%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.90%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, MKVIX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 2.90%.

MKVIX

1 день
1.40%
1 месяц
-0.97%
С начала года
3.08%
6 месяцев
9.64%
1 год
31.02%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

VEU

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.48%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.78%
1 год
27.80%
3 года*
15.65%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Large Cap Value Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с QQQMMKVIX с GSIMXMKVIX с BKIEMKVIX с BBINMKVIX с HFXIMKVIX с IDEQMKVIX с FENI
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий MKVIX и VEU

MKVIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

MKVIX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKVIX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKVIXVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.62

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.23

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.46

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

9.28

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKVIX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKVIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKVIX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKVIXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.62

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.23

+0.75

Корреляция

Корреляция между MKVIX и VEU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKVIX и VEU

Дивидендная доходность MKVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VEU в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		8.17%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.90%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок MKVIX и VEU

Максимальная просадка MKVIX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKVIX и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

MKVIXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-61.52%

+34.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-11.43%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-29.31%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-7.98%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-13.23%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.03%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MKVIX и VEU

Текущая волатильность для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что MKVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKVIXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.58%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.61%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

17.27%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

15.83%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

17.13%

-1.68%