PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKS.L с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKS.L с BHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKS.L (Marks and Spencer Group plc) and BHP (BHP Group) are both stocks. MKS.L operates in Department Stores (Consumer Cyclical), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MKS.L returned 2.81%/yr vs 22.50%/yr for BHP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKS.L и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Marks and Spencer Group plc (MKS.L) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MKS.L торгуется в GBp, в то время как BHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKS.L показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 50.56%. За последние 10 лет акции MKS.L уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 2.81% против 22.50% соответственно.

MKS.L

1 день
0.57%
1 месяц
15.22%
С начала года
12.25%
6 месяцев
9.49%
1 год
1.37%
3 года*
26.37%
5 лет*
19.22%
10 лет*
2.81%

BHP

1 день
-2.28%
1 месяц
13.07%
С начала года
50.56%
6 месяцев
52.45%
1 год
90.27%
3 года*
17.88%
5 лет*
16.90%
10 лет*
22.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKS.L и BHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKS.L
Marks and Spencer Group plc		12.25%-11.20%39.13%121.79%-46.72%69.77%-36.16%-4.79%-16.37%-5.11%
BHP
BHP Group		50.56%19.72%-23.32%10.68%61.51%1.86%21.68%19.76%17.11%22.30%

Correlation

The correlation between MKS.L and BHP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between MKS.L and BHP shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKS.L:

£7.77B

BHP:

$225.90B

EPS

MKS.L:

£0.26

BHP:

$8.51

Коэффициент P/E

MKS.L:

13.99

BHP:

10.43

Коэффициент P/S

MKS.L:

0.25

BHP:

2.10

Коэффициент P/B

MKS.L:

2.54

BHP:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

MKS.L:

£31.09B

BHP:

$107.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKS.L:

£13.82B

BHP:

$89.04B

EBITDA (12 мес.)

MKS.L:

£2.55B

BHP:

$52.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marks and Spencer Group plc

BHP Group

Часто сравнивают с MKS.L:
MKS.L с EBAYMKS.L с VOOMKS.L с CMKS.L с NVDAMKS.L с AAPLMKS.L с AIR.PAMKS.L с 0001.HK
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

MKS.L vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKS.L
Ранг доходности на риск MKS.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKS.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKS.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKS.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKS.L c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marks and Spencer Group plc (MKS.L) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKS.LBHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
3.14

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
3.81

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

4.67

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

17.78

-17.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKS.L vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BHP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKS.L и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKS.LBHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

3.14

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MKS.L и BHP

Максимальная просадка MKS.L за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки BHP в -72.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKS.L и BHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKS.LBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-72.60%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.10%

-19.43%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-37.16%

+13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.72%

-37.56%

-26.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.37%

-44.38%

-28.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-4.35%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-21.94%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

5.10%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MKS.L и BHP

Marks and Spencer Group plc (MKS.L) и BHP Group (BHP) имеют волатильность 11.11% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKS.LBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

11.35%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.06%

22.96%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

28.88%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.44%

29.45%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.85%

30.58%

+6.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKS.L и BHP

Дивидендная доходность MKS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности BHP в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group		3.00%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
MKS.L
Marks and Spencer Group plc		1.14%1.15%0.80%0.37%0.00%0.00%0.00%5.15%7.51%5.90%6.61%4.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKS.L и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marks and Spencer Group plc и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
9.33B
27.95B
(MKS.L) Общая выручка
(BHP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MKS.L значения в GBp, BHP значения в USD

Сравнение рентабельности MKS.L и BHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marks and Spencer Group plc и BHP Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
42.9%
Активы портфеля
MKS.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marks and Spencer Group plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

MKS.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marks and Spencer Group plc сообщила об операционной прибыли в 445.70M при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

MKS.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marks and Spencer Group plc сообщила о чистой прибыли в 253.20M при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

MKS.L and BHP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKS.L и BHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор