PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKP.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKP.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MKP.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKP.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKP.TO
MCAN Mortgage Corporation		3.99%33.16%25.69%16.20%-0.07%24.24%1.21%39.09%-18.84%35.42%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, MKP.TO показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции MKP.TO превзошли акции ZEB.TO по среднегодовой доходности: 16.35% против 14.72% соответственно.

MKP.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.99%
6 месяцев
9.49%
1 год
33.55%
3 года*
25.49%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.35%

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MCAN Mortgage Corporation

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с MKP.TO:
MKP.TO с AI.TOMKP.TO с FC.TOMKP.TO с TF.TOMKP.TO с POW.TOMKP.TO с HCAL.TOMKP.TO с GSY.TOMKP.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Доходность на риск

MKP.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKP.TO
Ранг доходности на риск MKP.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKP.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKP.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKP.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKP.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKP.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKP.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKP.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

4.06

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

5.16

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.79

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

6.41

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

24.68

-11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKP.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKP.TO на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKP.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKP.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

4.06

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.83

-0.83

Корреляция

Корреляция между MKP.TO и ZEB.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKP.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность MKP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKP.TO
MCAN Mortgage Corporation		7.25%7.31%8.55%9.31%9.72%12.83%8.62%7.49%10.74%7.34%8.17%9.31%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок MKP.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка MKP.TO за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKP.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MKP.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-39.69%

-60.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-8.44%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-25.97%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-39.69%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-4.62%

-94.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.96%

-5.70%

-89.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.19%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MKP.TO и ZEB.TO

MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеют волатильность 5.75% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKP.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.93%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.04%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

13.39%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

13.25%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

16.83%

+3.55%