PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA5791761086
CUSIP579176108
СекторFinancial Services
ОтрасльMortgage Finance

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$600.00M
Прибыль на акциюCA$2.22
Цена/прибыль7.14
Выручка (12 мес.)CA$123.94M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$83.91M
EBITDA (12 мес.)CA$947.90M
Годовой диапазонCA$13.90 - CA$16.57
Целевая ценаCA$18.00
Процент коротких позиций1.90%
Коэффициент коротких позиций17.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MCAN Mortgage Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в MCAN Mortgage Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,100.00%1,150.00%1,200.00%1,250.00%1,300.00%1,350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,187.17%
1,322.61%
MKP.TO (MCAN Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

MCAN Mortgage Corporation показал доход в 0.97% с начала года и 12.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCAN Mortgage Corporation составила 11.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.97%6.17%
1 месяц-0.44%-2.72%
6 месяцев4.89%17.29%
1 год12.55%23.80%
5 лет (среднегодовая)10.07%11.47%
10 лет (среднегодовая)11.10%10.41%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.33%1.85%-2.74%-0.70%
2023-0.13%3.18%4.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MKP.TO составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MKP.TO, с текущим значением в 7171
MCAN Mortgage Corporation(MKP.TO)
Ранг коэф-та Шарпа MKP.TO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKP.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKP.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKP.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKP.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MKP.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKP.TO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKP.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKP.TO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKP.TO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKP.TO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

MCAN Mortgage Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.68
2.29
MKP.TO (MCAN Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MCAN Mortgage Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.51 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.51CA$1.48CA$1.44CA$1.29CA$1.29CA$1.22CA$1.36CA$1.25CA$1.11CA$1.07CA$1.06CA$1.09

Дивидендный доход

9.64%9.31%9.60%8.22%8.86%7.69%11.03%7.54%8.39%9.56%7.90%8.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MCAN Mortgage Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.30
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.35
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.29
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.28
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27
2013CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.6%
У MCAN Mortgage Corporation дивидендная доходность составляет 9.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%68.0%
У MCAN Mortgage Corporation коэффициент выплат составляет 68.02%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.89%
-2.79%
MKP.TO (MCAN Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MCAN Mortgage Corporation показал максимальную просадку в 59.11%, зарегистрированную 14 авг. 1996 г.. Полное восстановление заняло 1983 торговые сессии.

Текущая просадка MCAN Mortgage Corporation составляет 4.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.11%17 дек. 1993 г.35514 авг. 1996 г.198322 мар. 2004 г.2338
-38.09%24 дек. 2019 г.6123 мар. 2020 г.17226 нояб. 2020 г.233
-34.69%24 сент. 2018 г.6320 дек. 2018 г.25223 дек. 2019 г.315
-34.51%19 апр. 2007 г.2015 февр. 2008 г.27816 мар. 2009 г.479
-25.41%5 сент. 2014 г.22427 июл. 2015 г.1746 апр. 2016 г.398

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MCAN Mortgage Corporation составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.64%
3.57%
MKP.TO (MCAN Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MCAN Mortgage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию