Сравнение MKP.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MKP.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKP.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKP.TO MCAN Mortgage Corporation | 3.13% | 33.16% | 25.69% | 16.20% | -0.07% | 24.24% | 20.38% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 1.59% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MKP.TO показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 1.59%.
MKP.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 16.25%
HCAL.TO
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 65.41%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKP.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
MKP.TO
HCAL.TO
Сравнение MKP.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKP.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 3.94 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 4.81 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.74 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 6.21 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 24.24 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKP.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.94 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1.45 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между MKP.TO и HCAL.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKP.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность MKP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности HCAL.TO в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKP.TO MCAN Mortgage Corporation | 7.31% | 7.31% | 8.55% | 9.31% | 9.72% | 12.83% | 8.62% | 7.49% | 10.74% | 7.34% | 8.17% | 9.31% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.82% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MKP.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка MKP.TO за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKP.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKP.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -35.05% | -64.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -10.65% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -35.05% | +15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -7.66% | -91.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.96% | -9.89% | -85.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.73% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKP.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) составляет 5.70%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что MKP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKP.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.53% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 12.55% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 16.68% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.86% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 16.89% | +3.50% |