PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKP.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKP.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MKP.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKP.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKP.TO
MCAN Mortgage Corporation		3.99%33.16%25.69%16.20%-0.07%24.24%1.21%39.09%-18.84%27.14%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, MKP.TO показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

MKP.TO

1 день
0.84%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.99%
6 месяцев
9.49%
1 год
33.55%
3 года*
25.49%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.35%

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MCAN Mortgage Corporation

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с MKP.TO:
MKP.TO с AI.TOMKP.TO с FC.TOMKP.TO с TF.TOMKP.TO с POW.TOMKP.TO с HCAL.TOMKP.TO с GSY.TOMKP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

MKP.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKP.TO
Ранг доходности на риск MKP.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKP.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKP.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKP.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKP.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKP.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKP.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKP.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.70

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

3.25

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.61

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

13.61

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKP.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKP.TO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDIV.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKP.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKP.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.51

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.74

-0.74

Корреляция

Корреляция между MKP.TO и XDIV.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKP.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность MKP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKP.TO
MCAN Mortgage Corporation		7.25%7.31%8.55%9.31%9.72%12.83%8.62%7.49%10.74%7.34%8.17%9.31%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKP.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка MKP.TO за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKP.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MKP.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-41.30%

-58.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-10.53%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-17.60%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-0.38%

-98.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.96%

-4.32%

-90.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.02%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MKP.TO и XDIV.TO

MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MKP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKP.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.62%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

5.81%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

10.00%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

10.43%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

16.09%

+4.29%