PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с MINV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MKOR returned 173.39% vs 88.60% for MINV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 93.84%, что значительно выше, чем у MINV с доходностью 56.97%.

MKOR

1 день
-1.53%
1 месяц
10.38%
С начала года
93.84%
6 месяцев
106.44%
1 год
173.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MINV

1 день
-1.09%
1 месяц
10.78%
С начала года
56.97%
6 месяцев
58.74%
1 год
88.60%
3 года*
33.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и MINV

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		93.84%70.33%-15.76%-2.16%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		56.97%30.85%17.32%-4.21%

Correlation

The correlation between MKOR and MINV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.70

The correlation between MKOR and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и MINV

Секторы
MKOR
MINV

Технологии

56.1%
62.8%

Промышленность

15.0%
17.8%

Финансовые услуги

8.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Здравоохранение

1.5%
3.0%

Сырьевые материалы

0.8%
0.8%

Энергетика

0.6%
1.5%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MKOR
56.1%
MINV
62.8%

Промышленность

MKOR
15.0%
MINV
17.8%

Финансовые услуги

MKOR
8.0%
MINV
1.2%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.0%
MINV
3.5%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.1%
MINV
2.2%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
MINV

-

Здравоохранение

MKOR
1.5%
MINV
3.0%

Сырьевые материалы

MKOR
0.8%
MINV
0.8%

Энергетика

MKOR
0.6%
MINV
1.5%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
MINV

-

Недвижимость

MKOR

-

MINV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с AAXJ

Доходность на риск

MKOR vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKORMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.71
3.55

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
4.35

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.59

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.46

8.19

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.58

21.71

+10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKOR vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 4.71, что выше коэффициента Шарпа MINV равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKORMINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71

3.55

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.00

+0.55

Просадки

Сравнение просадок MKOR и MINV

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKORMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-23.49%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-10.88%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-2.96%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-8.07%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.10%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и MINV

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKORMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.64%

10.63%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.35%

21.24%

+12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.21%

25.15%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

23.74%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

23.74%

+3.31%

Сравнение комиссий MKOR и MINV

И MKOR, и MINV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и MINV

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности MINV в 0.96%

ПозицияTTM202520242023
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.96%1.51%0.25%1.00%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.35%2.62%5.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and MINV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.64%) compared to MINV (10.63%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs MINV's -23.49%.

On 1-year performance, MKOR leads with 173.39% vs 88.60% for MINV. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MINV has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 173.39% return vs 88.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR and MINV have the same expense ratio: 0.79% per year.

MKOR has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.96% for MINV.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs 3.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор