Сравнение MKOR с INDA

С начала года, MKOR показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MKOR и INDA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и INDA.

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.