Сравнение MKOR с ADIV

С начала года, MKOR показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью -1.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ADIV в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа ADIV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MKOR и ADIV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ADIV в 3.07%

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и ADIV.

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.