Сравнение MKK1.DE с WTEE.DE
MKK1.DE (Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MKK1.DE tracks the MBI10 Index while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKK1.DE returned 6.67%/yr vs 13.32%/yr for WTEE.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MKK1.DE charges 1.38%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности MKK1.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKK1.DE показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 17.40%.
MKK1.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -5.69%
- С начала года
- -4.92%
- 1 год
- -7.94%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 14.19%
- С начала года
- 17.40%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам MKK1.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKK1.DE Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF | -4.92% | -4.69% | 56.10% | 5.81% | -18.85% | 28.19% | 6.43% | 28.44% | 13.78% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 17.40% | 28.57% | 2.22% | 15.07% | -0.07% | 18.86% | -18.42% | 21.73% | -7.69% |
Correlation
The correlation between MKK1.DE and WTEE.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between MKK1.DE and WTEE.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKK1.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
MKK1.DE
WTEE.DE
Сравнение MKK1.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKK1.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.47 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.38 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 16.27 | -17.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKK1.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка MKK1.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки WTEE.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKK1.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKK1.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -39.64% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -6.75% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -14.11% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -16.50% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | 0.00% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -7.00% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 1.82% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKK1.DE и WTEE.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MKK1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKK1.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.88% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 9.15% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 11.24% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 13.81% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.59% | +0.47% |
Сравнение комиссий MKK1.DE и WTEE.DE
MKK1.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKK1.DE и WTEE.DE
MKK1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKK1.DE Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 5.09% | 5.36% | 6.80% | 5.61% | 5.35% | 4.63% | 3.98% | 4.51% | 4.80% | 4.03% | 1.35% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
MKK1.DE and WTEE.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.38% for MKK1.DE.
MKK1.DE tracks MBI10 Index, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Expat and WisdomTree. Their fees differ too: 1.38% for MKK1.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для MKK1.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор