PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKK1.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKK1.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MKK1.DE (Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - MKK1.DE tracks the MBI10 Index while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKK1.DE returned 6.67%/yr vs 12.34%/yr for H4ZA.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MKK1.DE charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности MKK1.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKK1.DE показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 9.79%.

MKK1.DE

1 день
1.31%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-5.69%
С начала года
-4.92%
1 год
-7.94%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

H4ZA.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
5.52%
С начала года
9.79%
1 год
18.89%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKK1.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		-4.92%-4.69%56.10%5.81%-18.85%28.19%6.43%28.44%13.78%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		9.79%22.26%11.06%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.04%-10.91%

Correlation

The correlation between MKK1.DE and H4ZA.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.05

The correlation between MKK1.DE and H4ZA.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с MKK1.DE:
MKK1.DE с GRX.DEMKK1.DE с ROX.DEMKK1.DE с BGX.DEMKK1.DE с CZX.DEMKK1.DE с ECDC.DEMKK1.DE с ESNB.DEMKK1.DE с HUBE.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

MKK1.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKK1.DE
Ранг доходности на риск MKK1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKK1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKK1.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKK1.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKK1.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.18

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
1.80

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.72

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.00

-7.45

MKK1.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKK1.DE на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKK1.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKK1.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка MKK1.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKK1.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKK1.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-38.40%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.97%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-16.39%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-23.26%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-2.69%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-7.18%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

3.14%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MKK1.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) составляет 3.18%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что MKK1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKK1.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.98%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

13.35%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

16.04%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

17.53%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.81%

-1.75%

Сравнение комиссий MKK1.DE и H4ZA.DE

MKK1.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKK1.DE и H4ZA.DE

MKK1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.38%2.49%2.89%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKK1.DE and H4ZA.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for MKK1.DE.

MKK1.DE tracks MBI10 Index, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Expat and HSBC. Their fees differ too: 1.38% for MKK1.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKK1.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор