PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKK1.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKK1.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MKK1.DE (Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF) and EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MKK1.DE tracks the MBI10 Index while EUN0.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKK1.DE returned 6.67%/yr vs 7.18%/yr for EUN0.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MKK1.DE charges 1.38%/yr vs 0.25%/yr for EUN0.DE.

Доходность

Сравнение доходности MKK1.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKK1.DE показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 9.16%.

MKK1.DE

1 день
1.31%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-5.69%
С начала года
-4.92%
1 год
-7.94%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

EUN0.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
7.09%
С начала года
9.16%
1 год
11.91%
3 года*
12.05%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKK1.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		-4.92%-4.69%56.10%5.81%-18.85%28.19%6.43%28.44%13.78%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		9.16%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.52%-4.02%24.18%-2.96%

Correlation

The correlation between MKK1.DE and EUN0.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.06

The correlation between MKK1.DE and EUN0.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с MKK1.DE:
MKK1.DE с GRX.DEMKK1.DE с ROX.DEMKK1.DE с BGX.DEMKK1.DE с CZX.DEMKK1.DE с ECDC.DEMKK1.DE с ESNB.DEMKK1.DE с HUBE.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с HDEU.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с ITAEUN0.DE с XESC.DEEUN0.DE с HDV

Доходность на риск

MKK1.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKK1.DE
Ранг доходности на риск MKK1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKK1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKK1.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKK1.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKK1.DEEUN0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.32

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
1.87

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.66

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

5.12

-6.57

MKK1.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKK1.DE на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа EUN0.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKK1.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKK1.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка MKK1.DE за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKK1.DE и EUN0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKK1.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-30.68%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-7.16%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-10.73%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-19.64%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-0.01%

-14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-4.66%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.32%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MKK1.DE и EUN0.DE

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что MKK1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKK1.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.39%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.47%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

9.03%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

11.03%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.21%

+3.85%

Сравнение комиссий MKK1.DE и EUN0.DE

MKK1.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKK1.DE и EUN0.DE

Ни MKK1.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MKK1.DE and EUN0.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.38% for MKK1.DE.

MKK1.DE tracks MBI10 Index, while EUN0.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: Expat and iShares. Their fees differ too: 1.38% for MKK1.DE and 0.25% for EUN0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKK1.DE и EUN0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор