Сравнение MKDVX с FDGDX
MKDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Class K) and FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MKDVX returned 11.26%/yr vs 14.41%/yr for FDGDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности MKDVX и FDGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MKDVX показывает доходность 14.91%, а FDGDX немного ниже – 14.36%.
MKDVX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
FDGDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 14.36%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам MKDVX и FDGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKDVX BlackRock Equity Dividend Fund Class K | 14.91% | 21.87% | 7.12% | 12.79% | -3.81% | 20.28% | 4.12% | 27.74% | -7.03% | 16.34% |
FDGDX Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 14.36% | 21.56% | 26.30% | 16.72% | -12.54% | 27.06% | 1.32% | 27.67% | -7.58% | 17.77% |
Correlation
The correlation between MKDVX and FDGDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between MKDVX and FDGDX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKDVX vs. FDGDX — Ранг доходности на риск
MKDVX
FDGDX
Сравнение MKDVX c FDGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) и Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKDVX | FDGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.88 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 11.89 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKDVX и FDGDX
Максимальная просадка MKDVX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки FDGDX в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKDVX и FDGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKDVX | FDGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -38.44% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -10.23% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -21.70% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -21.70% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.21% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.38% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.38% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKDVX и FDGDX
Текущая волатильность для BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) составляет 3.42%, в то время как у Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MKDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKDVX | FDGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.48% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 12.30% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 15.25% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 17.26% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.40% | -2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKDVX и FDGDX
Дивидендная доходность MKDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGDX Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKDVX BlackRock Equity Dividend Fund Class K | 6.62% | 10.35% | 8.72% | 7.21% | 13.62% | 12.27% | 6.47% | 13.26% | 14.21% | 14.49% |
Часто задаваемые вопросы
MKDVX and FDGDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGDX has higher volatility (4.48%) compared to MKDVX (3.42%). In terms of maximum drawdown, MKDVX dropped -35.91% vs FDGDX's -38.44%.
MKDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKDVX и FDGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор