PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKDVX с CAIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKDVX с CAIFX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MKDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Class K) and CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MKDVX returned 11.26%/yr vs 9.15%/yr for CAIFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MKDVX charges 0.59%/yr vs 0.37%/yr for CAIFX.

Доходность

Сравнение доходности MKDVX и CAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKDVX показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у CAIFX с доходностью 8.97%.

MKDVX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
11.48%
С начала года
14.91%
1 год
25.50%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

CAIFX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
6.42%
С начала года
8.97%
1 год
16.42%
3 года*
14.70%
5 лет*
9.15%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKDVX и CAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Class K		14.91%21.87%7.12%12.79%-3.81%20.28%4.12%27.74%-7.03%15.62%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		8.97%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%

Correlation

The correlation between MKDVX and CAIFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.86

The correlation between MKDVX and CAIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund Class K

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Часто сравнивают с MKDVX:
MKDVX с BDMIXMKDVX с AMECXMKDVX с ASFYXMKDVX с BDJMKDVX с BGSAXMKDVX с CDDYXMKDVX с ECAT
Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AMINXCAIFX с OIEIXCAIFX с GSPAXCAIFX с MDDVXCAIFX с GSAKXCAIFX с NFJCAIFX с PJDZX

Доходность на риск

MKDVX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKDVX
Ранг доходности на риск MKDVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKDVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKDVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKDVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKDVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKDVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKDVX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKDVXCAIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.02

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.90

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.55

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

10.11

+1.90

MKDVX vs. CAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKDVX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIFX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKDVX и CAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKDVX и CAIFX

Максимальная просадка MKDVX за все время составила -35.91%, примерно равная максимальной просадке CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKDVX и CAIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKDVXCAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-36.83%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-6.47%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-8.88%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-17.51%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.45%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.68%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.63%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MKDVX и CAIFX

BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что MKDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKDVXCAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.73%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

6.64%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

8.17%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

9.99%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

10.76%

+5.78%

Сравнение комиссий MKDVX и CAIFX

MKDVX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKDVX и CAIFX

Дивидендная доходность MKDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности CAIFX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.41%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
MKDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Class K		6.62%10.35%8.72%7.21%13.62%12.27%6.47%13.26%14.21%14.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKDVX and CAIFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKDVX has higher volatility (3.42%) compared to CAIFX (1.73%). In terms of maximum drawdown, MKDVX dropped -35.91% vs CAIFX's -36.83%.

MKDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKDVX и CAIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор