PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKDVX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKDVX с BGSAX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MKDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Class K) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - MKDVX is a Dividend fund actively managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, MKDVX returned 11.26%/yr vs 12.86%/yr for BGSAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKDVX charges 0.59%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности MKDVX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKDVX показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 24.65%.

MKDVX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
11.48%
С начала года
14.91%
1 год
25.50%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

BGSAX

1 день
-1.29%
1 месяц
-13.17%
6 месяцев
21.44%
С начала года
24.65%
1 год
34.03%
3 года*
30.19%
5 лет*
12.86%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKDVX и BGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Class K		14.91%21.87%7.12%12.79%-3.81%20.28%4.12%27.74%-7.03%15.62%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		24.65%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%

Correlation

The correlation between MKDVX and BGSAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.53

The correlation between MKDVX and BGSAX shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund Class K

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с MKDVX:
MKDVX с BDMIXMKDVX с AMECXMKDVX с ASFYXMKDVX с BDJMKDVX с CAIFXMKDVX с CDDYXMKDVX с ECAT
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

MKDVX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKDVX
Ранг доходности на риск MKDVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKDVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKDVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKDVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKDVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKDVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKDVX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKDVXBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.11

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.55

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.83

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

5.08

+6.93

MKDVX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKDVX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BGSAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKDVX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKDVX и BGSAX

Максимальная просадка MKDVX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKDVX и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKDVXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-73.75%

+37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-18.49%

+9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-27.75%

+12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-49.22%

+31.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-13.43%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-26.27%

+22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

6.66%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MKDVX и BGSAX

Текущая волатильность для BlackRock Equity Dividend Fund Class K (MKDVX) составляет 3.42%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что MKDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKDVXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

13.92%

-10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

26.83%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

30.53%

-18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

28.87%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

26.42%

-9.88%

Сравнение комиссий MKDVX и BGSAX

MKDVX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKDVX и BGSAX

Дивидендная доходность MKDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности BGSAX в 5.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		5.77%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%
MKDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Class K		6.62%10.35%8.72%7.21%13.62%12.27%6.47%13.26%14.21%14.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKDVX and BGSAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (13.92%) compared to MKDVX (3.42%). In terms of maximum drawdown, MKDVX dropped -35.91% vs BGSAX's -73.75%.

MKDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKDVX и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор