PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с IIND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKC с IIND.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Over the past 5 years, MKC returned -9.43%/yr vs 4.26%/yr for IIND.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и IIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MKC торгуется в USD, в то время как IIND.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IIND.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у IIND.L с доходностью -10.46%.

MKC

1 день
-2.21%
1 месяц
3.28%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-33.43%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
1.52%

IIND.L

1 день
2.34%
1 месяц
3.08%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-9.15%
1 год
-10.03%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и IIND.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.09%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%36.28%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-10.46%4.39%9.28%18.36%-8.26%25.80%13.87%7.88%-24.96%

Correlation

The correlation between MKC and IIND.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с FLINIIND.L с IS3N.DEIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY

Доходность на риск

MKC vs. IIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c IIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCIIND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.60

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-0.78

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.91

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.48

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.10

-0.57

MKC vs. IIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа IIND.L равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и IIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и IIND.L

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке IIND.L в -52.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и IIND.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCIIND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-52.15%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-20.67%

-18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-24.89%

-22.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-24.89%

-27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.63%

-18.07%

-31.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-14.44%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

9.09%

+10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и IIND.L

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCIIND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.34%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

14.38%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.10%

16.75%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

22.26%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

25.88%

-1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и IIND.L

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как IIND.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.89%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

MKC and IIND.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и IIND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор