Сравнение MIVL с GMOI
MIVL (MFS Active International Value ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MIVL is actively managed, while GMOI is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MIVL charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности MIVL и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIVL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIVL и GMOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIVL MFS Active International Value ETF | 1.80% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.63% |
Correlation
The correlation between MIVL and GMOI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVL vs. GMOI — Ранг доходности на риск
MIVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOI
Сравнение MIVL c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International Value ETF (MIVL) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIVL | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIVL и GMOI
Максимальная просадка MIVL за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVL и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVL | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -14.67% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.21% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -1.67% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVL и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVL | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 13.31% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 15.41% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 15.41% | -1.55% |
Сравнение комиссий MIVL и GMOI
MIVL берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVL и GMOI
MIVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
MIVL MFS Active International Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MIVL and GMOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MIVL is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVL is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for MIVL.
They also come from different issuers: MFS and GMO. Their fees differ too: 0.57% for MIVL and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для MIVL и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор