Сравнение MIVA.DE с LYMS.DE
MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MIVA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Minimum Volatility, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIVA.DE returned 6.51%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIVA.DE charges 0.23%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности MIVA.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIVA.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции MIVA.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 6.51% против 21.41% соответственно.
MIVA.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.51%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам MIVA.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.31% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | -4.14% | 24.17% | -4.44% | 9.03% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between MIVA.DE and LYMS.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between MIVA.DE and LYMS.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVA.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
MIVA.DE
LYMS.DE
Сравнение MIVA.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVA.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.77 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 11.23 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVA.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.40 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.94 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.08 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.77 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MIVA.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка MIVA.DE за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVA.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVA.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -50.00% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -10.02% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.02% | -26.74% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -31.12% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.57% | -31.12% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -0.86% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -8.78% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.37% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVA.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) составляет 3.14%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MIVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVA.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.37% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 10.99% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 15.73% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 19.91% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 19.68% | -7.34% |
Сравнение комиссий MIVA.DE и LYMS.DE
MIVA.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVA.DE и LYMS.DE
Ни MIVA.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIVA.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for MIVA.DE.
MIVA.DE is categorized as Europe Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.23% for MIVA.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для MIVA.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор