PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIUIX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIUIX с APUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MIUIX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIUIX и APUSX

2026 (YTD)20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		-0.70%6.64%3.00%5.19%-8.06%-0.17%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MIUIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

MIUIX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.68%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Intermediate Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с MIUIX:
MIUIX с VTEBMIUIX с FSMUXMIUIX с LSMSXMIUIX с MEIAXMIUIX с MFEIXMIUIX с ATOIXMIUIX с BATVX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий MIUIX и APUSX

MIUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund

Доходность на риск

MIUIX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUIX
Ранг доходности на риск MIUIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUIX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIUIXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.94

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

12.78

-10.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

6.20

-4.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

15.80

-14.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

57.56

-51.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIUIX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUIX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUIX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIUIXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.94

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.40

-1.09

Корреляция

Корреляция между MIUIX и APUSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUIX и APUSX

Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM202520242023202220212020
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		3.69%4.82%3.61%2.39%1.30%0.64%0.00%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MIUIX и APUSX

Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIUIXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-1.64%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-0.20%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.10%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-0.30%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.05%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUIX и APUSX

MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIUIXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.10%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

0.53%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

1.09%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

1.24%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

1.14%

+2.30%