Сравнение MIUFY с FAS
MIUFY (Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR) is a stock, while FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Over the past year, MIUFY returned 13.18% vs -3.85% for FAS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIUFY и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIUFY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -18.59%.
MIUFY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAS
- 1 день
- 7.77%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- -18.59%
- 6 месяцев
- -13.14%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 38.24%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам MIUFY и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MIUFY Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR | 0.96% | 26.72% | -7.14% | 29.38% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -18.59% | 21.48% | 84.47% | 25.02% |
Correlation
The correlation between MIUFY and FAS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIUFY vs. FAS — Ранг доходности на риск
MIUFY
FAS
Сравнение MIUFY c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR (MIUFY) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIUFY | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.09 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -0.22 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIUFY | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MIUFY и FAS
Максимальная просадка MIUFY за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUFY и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIUFY | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -91.61% | +68.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.43% | -40.88% | +17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.40% | -25.30% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -31.11% | +23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 17.58% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIUFY и FAS
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR (MIUFY) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что MIUFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIUFY | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.26% | 12.26% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 33.39% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 43.46% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.06% | 55.59% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 61.33% | -13.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIUFY и FAS
MIUFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 10.24% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
MIUFY Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIUFY and FAS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIUFY has higher volatility (18.26%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, MIUFY dropped -23.43% vs FAS's -91.61%.
MIUFY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIUFY и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор