PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIUFY с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIUFY с FAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MIUFY (Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR) is a stock, while FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past year, MIUFY returned 17.97% vs 14.97% for FAS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIUFY и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR (MIUFY) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIUFY показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью 3.74%.

MIUFY

1 день
0.00%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-2.79%
С начала года
11.18%
1 год
17.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAS

1 день
0.88%
1 месяц
13.56%
6 месяцев
6.88%
С начала года
3.74%
1 год
14.97%
3 года*
41.64%
5 лет*
14.07%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIUFY и FAS

2026 (YTD)202520242023
MIUFY
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR		11.18%26.72%-7.14%29.38%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF		3.74%21.48%84.47%22.39%

Correlation

The correlation between MIUFY and FAS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR

Direxion Daily Financial Bull 3X ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

MIUFY vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUFY
Ранг доходности на риск MIUFY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUFY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUFY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUFY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUFY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUFY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUFY c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR (MIUFY) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIUFYFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.35

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.75

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.37

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

0.81

+0.86

MIUFY vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUFY на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAS равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUFY и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIUFY и FAS

Максимальная просадка MIUFY за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUFY и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIUFYFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-91.61%

+67.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-40.88%

+16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-4.82%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-31.03%

+23.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

18.44%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUFY и FAS

Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR (MIUFY) составляет 8.77%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что MIUFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIUFYFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

12.36%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

33.36%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

43.46%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.67%

55.20%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.67%

61.07%

-13.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUFY и FAS

MIUFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF		8.09%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
MIUFY
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIUFY and FAS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.36%) compared to MIUFY (8.77%). In terms of maximum drawdown, MIUFY dropped -24.43% vs FAS's -91.61%.

MIUFY currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIUFY и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор