Сравнение MITTX с MFARX
MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) and MFARX (MFS Arkansas Municipal Bond Fund) are both mutual funds - MITTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while MFARX is a Municipal Bonds fund managed by MFS. Over the past 10 years, MITTX returned 13.94%/yr vs 1.78%/yr for MFARX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MITTX и MFARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITTX показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у MFARX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции MFARX по среднегодовой доходности: 13.94% против 1.78% соответственно.
MITTX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 13.94%
MFARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам MITTX и MFARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 7.06% | 13.67% | 19.69% | 19.26% | -16.27% | 26.73% | 18.72% | 31.92% | -5.56% | 23.55% |
MFARX MFS Arkansas Municipal Bond Fund | 1.78% | 5.02% | 1.53% | 5.31% | -9.87% | 2.38% | 4.24% | 6.44% | 1.24% | 4.10% |
Correlation
The correlation between MITTX and MFARX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1992 г. | -0.02 |
The correlation between MITTX and MFARX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITTX vs. MFARX — Ранг доходности на риск
MITTX
MFARX
Сравнение MITTX c MFARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и MFS Arkansas Municipal Bond Fund (MFARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITTX | MFARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.66 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 8.96 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITTX и MFARX
Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки MFARX в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и MFARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITTX | MFARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.54% | -15.10% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -3.05% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -7.78% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -15.10% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -15.10% | -18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -1.87% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.90% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и MFARX
MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с MFS Arkansas Municipal Bond Fund (MFARX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITTX | MFARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.84% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 2.37% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 3.39% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 4.72% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 4.13% | +13.12% |
Сравнение комиссий MITTX и MFARX
И MITTX, и MFARX имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITTX и MFARX
Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности MFARX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFARX MFS Arkansas Municipal Bond Fund | 3.43% | 4.47% | 2.96% | 2.47% | 1.96% | 2.16% | 2.52% | 3.04% | 3.08% | 2.98% | 3.26% | 3.26% |
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 13.38% | 14.33% | 14.47% | 10.96% | 9.35% | 8.66% | 8.14% | 7.58% | 13.49% | 7.27% | 5.55% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
MITTX and MFARX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITTX has higher volatility (4.29%) compared to MFARX (0.84%). In terms of maximum drawdown, MITTX dropped -49.54% vs MFARX's -15.10%.
MFARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITTX и MFARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор