Сравнение MIST.L с WNRG.L
MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. MIST.L is actively managed, while WNRG.L is passively managed. Over the past 5 years, MIST.L returned 3.14%/yr vs 20.84%/yr for WNRG.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MIST.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности MIST.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIST.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MIST.L показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 26.54%.
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
WNRG.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 19.61%
- С начала года
- 26.54%
- 1 год
- 35.21%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам MIST.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 26.54% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | -3.31% |
Correlation
The correlation between MIST.L and WNRG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
MIST.L
WNRG.L
Сравнение MIST.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +33.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.17 | 1.29 | +5.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 101.64 | 2.12 | +99.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 493.90 | 5.56 | +488.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST.L и WNRG.L
Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -59.34% | +55.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -16.52% | +16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -21.66% | +21.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.45% | -22.11% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.01% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -12.66% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 6.32% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST.L и WNRG.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 6.98% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 18.66% | -18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 21.51% | -21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 23.89% | -23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 33.22% | -32.24% |
Сравнение комиссий MIST.L и WNRG.L
MIST.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST.L и WNRG.L
Ни MIST.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MIST.L and WNRG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while WNRG.L is Global Equities. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для MIST.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор