Сравнение MIST.L с USFR.L
MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. MIST.L is actively managed, while USFR.L is passively managed. Over the past 5 years, MIST.L returned 3.14%/yr vs 4.36%/yr for USFR.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MIST.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности MIST.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIST.L торгуется в GBP, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MIST.L показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.97%.
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIST.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 2.97% | -3.25% | 7.31% | -0.29% | 14.19% | 0.79% | -2.38% | -5.38% |
Correlation
The correlation between MIST.L and USFR.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
MIST.L
USFR.L
Сравнение MIST.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.17 | 1.11 | +6.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 101.64 | 0.87 | +100.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 493.90 | 2.33 | +491.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST.L и USFR.L
Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -18.16% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -5.07% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -10.12% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.45% | -15.71% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.89% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -8.84% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.89% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST.L и USFR.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 2.08% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 5.24% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 6.88% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 8.91% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 9.07% | -8.09% |
Сравнение комиссий MIST.L и USFR.L
MIST.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USFR.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST.L и USFR.L
MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
MIST.L and USFR.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while USFR.L is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для MIST.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор