Сравнение MIST.L с IWVG.L
MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. MIST.L is actively managed, while IWVG.L is passively managed. Over the past 5 years, MIST.L returned 3.14%/yr vs 16.77%/yr for IWVG.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MIST.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности MIST.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIST.L показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.55%.
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 22.26%
- С начала года
- 27.55%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIST.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.55% | 31.27% | 6.58% | 13.08% | 1.04% | 21.24% | -6.86% | 2.07% |
Correlation
The correlation between MIST.L and IWVG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
MIST.L
IWVG.L
Сравнение MIST.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +30.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.17 | 1.68 | +5.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 101.64 | 7.85 | +93.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 493.90 | 24.99 | +468.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST.L и IWVG.L
Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -28.07% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -6.99% | +6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -13.92% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.45% | -13.92% | +11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.92% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -4.29% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.20% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST.L и IWVG.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 6.15% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 13.11% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 14.96% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 13.45% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 15.68% | -14.70% |
Сравнение комиссий MIST.L и IWVG.L
MIST.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST.L и IWVG.L
MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIST.L and IWVG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while IWVG.L is Global Equities. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для MIST.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор