Сравнение MIST.L с IWFV.L
MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while IWFV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. MIST.L is actively managed, while IWFV.L is passively managed. Over the past 5 years, MIST.L returned 3.14%/yr vs 16.81%/yr for IWFV.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MIST.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for IWFV.L.
Доходность
Сравнение доходности MIST.L и IWFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIST.L торгуется в GBP, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MIST.L показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 28.05%.
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 22.41%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам MIST.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 28.05% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -6.91% | 1.90% |
Correlation
The correlation between MIST.L and IWFV.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
MIST.L
IWFV.L
Сравнение MIST.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +30.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.17 | 1.67 | +5.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 101.64 | 7.78 | +93.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 493.90 | 25.03 | +468.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST.L и IWFV.L
Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и IWFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -42.78% | +39.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -7.08% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -19.86% | +19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.45% | -19.86% | +17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.79% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -11.20% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.20% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST.L и IWFV.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 5.83% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 13.16% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 14.97% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 19.05% | -18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 17.94% | -16.96% |
Сравнение комиссий MIST.L и IWFV.L
MIST.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST.L и IWFV.L
Ни MIST.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MIST.L and IWFV.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while IWFV.L is Global Equities. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.30% for IWFV.L.
Подберите оптимальное распределение для MIST.L и IWFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор