PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIST.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MIST.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIST.L торгуется в GBP, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIST.L показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 28.05%.


MIST.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.02%
С начала года
2.23%
1 год
4.39%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.14%
10 лет*

IWFV.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-4.94%
6 месяцев
22.41%
С начала года
28.05%
1 год
55.33%
3 года*
25.02%
5 лет*
16.81%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIST.L и IWFV.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIST.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
2.23%4.61%5.53%5.01%-1.12%-0.36%0.63%0.28%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
28.05%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%-6.91%1.90%

Correlation

The correlation between MIST.L and IWFV.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

MIST.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIST.L
Ранг доходности на риск MIST.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIST.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MIST.LIWFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+7.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+30.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.17

1.67

+5.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

101.64

7.78

+93.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

493.90

25.03

+468.87

MIST.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIST.L на текущий момент составляет 11.58, что выше коэффициента Шарпа IWFV.L равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIST.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIST.L и IWFV.L

Максимальная просадка MIST.L за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST.L и IWFV.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MIST.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-42.78%

+39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-7.08%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-19.86%

+19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.45%

-19.86%

+17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.79%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-11.20%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.20%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MIST.L и IWFV.L

Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что MIST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MIST.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

5.83%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

13.16%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

14.97%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

19.05%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.98%

17.94%

-16.96%

Сравнение комиссий MIST.L и IWFV.L

MIST.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWFV.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIST.L и IWFV.L

Ни MIST.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MIST.L and IWFV.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.

MIST.L is categorized as Ultrashort Bond, while IWFV.L is Global Equities. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for MIST.L and 0.30% for IWFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIST.L и IWFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор