Сравнение MISHX с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Shares (MISHX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MISHX и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISHX и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MISHX AB Municipal Income Shares | -0.28% | 6.41% | 5.29% | 6.24% | -1.42% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MISHX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
MISHX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.67%
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISHX и SPYI
MISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
MISHX vs. SPYI — Ранг доходности на риск
MISHX
SPYI
Сравнение MISHX c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Shares (MISHX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISHX | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.57 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.54 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 8.06 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISHX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MISHX и SPYI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISHX и SPYI
Дивидендная доходность MISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISHX AB Municipal Income Shares | 4.83% | 6.23% | 4.80% | 3.23% | 3.75% | 2.77% | 3.56% | 3.98% | 3.77% | 3.78% | 4.25% | 4.38% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MISHX и SPYI
Максимальная просадка MISHX за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISHX и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISHX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -16.47% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -11.02% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -4.50% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.86% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.11% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISHX и SPYI
Текущая волатильность для AB Municipal Income Shares (MISHX) составляет 1.29%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что MISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISHX | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 5.10% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 8.29% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 16.22% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 13.12% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 13.12% | -7.95% |