Сравнение MISHX с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Shares (MISHX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MISHX и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISHX и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISHX AB Municipal Income Shares | -0.28% | 6.41% | 5.29% | 6.24% | -12.77% | 6.81% | 6.22% | 11.52% | 0.80% | 9.59% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MISHX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции MISHX превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 3.67% против 2.06% соответственно.
MISHX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.67%
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISHX и HYD
MISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
MISHX vs. HYD — Ранг доходности на риск
MISHX
HYD
Сравнение MISHX c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Shares (MISHX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISHX | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.59 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.73 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 1.76 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISHX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.16 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.44 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между MISHX и HYD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISHX и HYD
Дивидендная доходность MISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISHX AB Municipal Income Shares | 4.83% | 6.23% | 4.80% | 3.23% | 3.75% | 2.77% | 3.56% | 3.98% | 3.77% | 3.78% | 4.25% | 4.38% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок MISHX и HYD
Максимальная просадка MISHX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISHX и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISHX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -35.61% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -4.42% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -20.72% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -35.61% | +16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -4.40% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.34% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.83% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISHX и HYD
Текущая волатильность для AB Municipal Income Shares (MISHX) составляет 1.29%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что MISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISHX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.22% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.83% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 5.90% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 6.44% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 12.60% | -7.43% |