Сравнение MISGX с JATTX
MISGX (Meridian Small Cap Growth Fund) and JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MISGX returned 8.75%/yr vs 10.07%/yr for JATTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MISGX charges 1.22%/yr vs 0.91%/yr for JATTX.
Доходность
Сравнение доходности MISGX и JATTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MISGX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у JATTX с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции MISGX уступали акциям JATTX по среднегодовой доходности: 8.75% против 10.07% соответственно.
MISGX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 8.75%
JATTX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам MISGX и JATTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | 3.86% | -1.28% | 13.89% | 14.02% | -24.63% | 8.55% | 27.78% | 18.96% | 0.40% | 22.83% |
JATTX Janus Henderson Triton Fund Class T | 12.34% | 9.54% | 10.30% | 14.52% | -23.75% | 6.63% | 28.41% | 28.30% | -5.25% | 26.90% |
Correlation
The correlation between MISGX and JATTX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between MISGX and JATTX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MISGX vs. JATTX — Ранг доходности на риск
MISGX
JATTX
Сравнение MISGX c JATTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISGX | JATTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.36 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 9.71 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISGX | JATTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.63 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.22 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MISGX и JATTX
Максимальная просадка MISGX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки JATTX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISGX и JATTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MISGX | JATTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -57.77% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -11.09% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -23.90% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -31.90% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -39.71% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -0.17% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -8.76% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.69% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISGX и JATTX
Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что MISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JATTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MISGX | JATTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.16% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.38% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 16.05% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 19.61% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 20.58% | +0.65% |
Сравнение комиссий MISGX и JATTX
MISGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JATTX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISGX и JATTX
Дивидендная доходность MISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности JATTX в 10.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATTX Janus Henderson Triton Fund Class T | 10.27% | 11.54% | 7.74% | 7.29% | 6.35% | 20.71% | 4.17% | 4.30% | 7.56% | 5.11% | 2.83% | 7.89% |
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | 7.59% | 7.89% | 3.76% | 0.00% | 14.39% | 33.08% | 1.96% | 5.78% | 12.50% | 4.18% | 0.00% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
MISGX and JATTX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MISGX has higher volatility (6.03%) compared to JATTX (5.16%). In terms of maximum drawdown, MISGX dropped -41.11% vs JATTX's -57.77%.
JATTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MISGX и JATTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор