Сравнение MISGX с ETEGX
MISGX (Meridian Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MISGX returned 8.75%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MISGX charges 1.22%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности MISGX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MISGX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции MISGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 8.75% против 8.17% соответственно.
MISGX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 8.75%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам MISGX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | 2.63% | -1.28% | 13.89% | 14.02% | -24.63% | 8.55% | 27.78% | 18.96% | 0.40% | 22.83% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between MISGX and ETEGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between MISGX and ETEGX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MISGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
MISGX
ETEGX
Сравнение MISGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISGX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.15 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.34 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.12 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MISGX и ETEGX
Максимальная просадка MISGX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISGX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MISGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -67.58% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.05% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -19.98% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -24.30% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -36.66% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -10.24% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -22.76% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.79% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISGX и ETEGX
Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MISGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.45% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 11.11% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 16.05% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.77% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 19.84% | +1.39% |
Сравнение комиссий MISGX и ETEGX
MISGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISGX и ETEGX
Дивидендная доходность MISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | 7.69% | 7.89% | 3.76% | 0.00% | 14.39% | 33.08% | 1.96% | 5.78% | 12.50% | 4.18% | 0.00% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
MISGX and ETEGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MISGX has higher volatility (6.04%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, MISGX dropped -41.11% vs ETEGX's -67.58%.
MISGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MISGX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор