Сравнение MIOFX с FINVX

С начала года, MIOFX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIOFX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции FINVX немного отстают с 10.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIOFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FINVX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIOFX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MIOFX и FINVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FINVX в 11.06%

Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и FINVX.

Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что MIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.