Сравнение MIOFX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
MIOFX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOFX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOFX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | -10.27% | 28.54% | 36.31% | 17.96% | -23.71% | 4.93% | 20.59% | 31.39% | -18.18% | 44.09% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOFX показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции MIOFX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 6.30% соответственно.
MIOFX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -10.27%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.08%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOFX и ANDIX
MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
MIOFX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
MIOFX
ANDIX
Сравнение MIOFX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOFX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.99 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.42 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 5.30 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOFX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.99 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MIOFX и ANDIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOFX и ANDIX
Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 5.29% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок MIOFX и ANDIX
Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOFX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -27.59% | -36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -8.76% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -27.59% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -27.59% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -8.31% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -5.33% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.35% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOFX и ANDIX
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOFX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.12% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 8.12% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 12.93% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 12.75% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 13.44% | +4.90% |