PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV.L с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV.L с SUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MINV.L returned 7.86%/yr vs 15.92%/yr for SUSA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINV.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности MINV.L и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MINV.L торгуется в GBp, в то время как SUSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MINV.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции MINV.L уступали акциям SUSA по среднегодовой доходности: 7.86% против 15.92% соответственно.

MINV.L

1 день
0.15%
1 месяц
1.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.15%
3 года*
6.54%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.86%

SUSA

1 день
0.00%
1 месяц
5.08%
С начала года
11.96%
6 месяцев
10.09%
1 год
28.60%
3 года*
17.98%
5 лет*
13.15%
10 лет*
15.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV.L и SUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		1.01%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-1.05%18.84%3.17%7.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.96%7.48%24.57%17.69%-12.03%31.68%21.00%27.08%-0.07%11.93%

Correlation

The correlation between MINV.L and SUSA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2012 г.

0.51

Over the past year, the correlation between MINV.L and SUSA has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MINV.L и SUSA

Секторы
MINV.L
SUSA

Технологии

21.3%
39.4%

Финансовые услуги

14.2%
11.9%

Здравоохранение

13.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

10.8%
3.5%

Промышленность

9.1%
10.2%

Коммунальные услуги

7.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.9%

Энергетика

4.2%
3.9%

Сырьевые материалы

1.0%
2.5%

Недвижимость

0.7%
3.1%

Технологии

MINV.L
21.3%
SUSA
39.4%

Финансовые услуги

MINV.L
14.2%
SUSA
11.9%

Здравоохранение

MINV.L
13.6%
SUSA
9.0%

Коммуникационные услуги

MINV.L
11.9%
SUSA
8.5%

Потребительский защитный сектор

MINV.L
10.8%
SUSA
3.5%

Промышленность

MINV.L
9.1%
SUSA
10.2%

Коммунальные услуги

MINV.L
7.7%
SUSA
1.3%

Потребительский циклический сектор

MINV.L
5.4%
SUSA
6.9%

Энергетика

MINV.L
4.2%
SUSA
3.9%

Сырьевые материалы

MINV.L
1.0%
SUSA
2.5%

Недвижимость

MINV.L
0.7%
SUSA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с CSH2.LMINV.L с FULVXMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с AORMINV.L с VOO
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI

Доходность на риск

MINV.L vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV.L c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINV.LSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.44

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.19

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.51

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

13.24

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV.L vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SUSA равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV.L и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINV.LSUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.44

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MINV.L и SUSA

Максимальная просадка MINV.L за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки SUSA в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и SUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINV.LSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-32.78%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-8.19%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.47%

-22.41%

+13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.23%

-22.41%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

-24.90%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.16%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.11%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.17%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV.L и SUSA

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 2.55%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINV.LSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.73%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

8.69%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

11.81%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

16.09%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

18.12%

-6.27%

Сравнение комиссий MINV.L и SUSA

MINV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV.L и SUSA

MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.85%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

MINV.L and SUSA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MINV.L.

MINV.L is categorized as Global Equities, while SUSA is Large Cap Growth Equities. MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. Their fees differ too: 0.35% for MINV.L and 0.25% for SUSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV.L и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор