PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV.L с IWQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV.L с IWQU.L

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both Global Equities funds from iShares tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, MINV.L returned 7.88%/yr vs 13.68%/yr for IWQU.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINV.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for IWQU.L.

Доходность

Сравнение доходности MINV.L и IWQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MINV.L торгуется в GBp, в то время как IWQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MINV.L показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции MINV.L уступали акциям IWQU.L по среднегодовой доходности: 7.88% против 13.68% соответственно.

MINV.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.45%
3 года*
7.05%
5 лет*
6.04%
10 лет*
7.88%

IWQU.L

1 день
0.77%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.90%
6 месяцев
12.16%
1 год
23.76%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV.L и IWQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		1.12%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-1.05%18.84%3.17%7.00%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		10.90%7.07%19.21%19.60%-9.66%24.87%11.57%24.71%-2.05%12.88%

Correlation

The correlation between MINV.L and IWQU.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.71

Over the past year, the correlation between MINV.L and IWQU.L has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MINV.L и IWQU.L

Секторы
MINV.L
IWQU.L

Технологии

24.7%
31.2%

Здравоохранение

13.5%
8.8%

Финансовые услуги

12.9%
14.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.8%

Промышленность

8.9%
10.3%

Коммунальные услуги

7.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.2%

Энергетика

4.1%
3.9%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Сырьевые материалы

0.9%
3.4%

Технологии

MINV.L
24.7%
IWQU.L
31.2%

Здравоохранение

MINV.L
13.5%
IWQU.L
8.8%

Финансовые услуги

MINV.L
12.9%
IWQU.L
14.7%

Коммуникационные услуги

MINV.L
11.2%
IWQU.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

MINV.L
10.2%
IWQU.L
4.8%

Промышленность

MINV.L
8.9%
IWQU.L
10.3%

Коммунальные услуги

MINV.L
7.3%
IWQU.L
2.5%

Потребительский циклический сектор

MINV.L
5.2%
IWQU.L
9.2%

Энергетика

MINV.L
4.1%
IWQU.L
3.9%

Недвижимость

MINV.L
1.0%
IWQU.L
1.7%

Сырьевые материалы

MINV.L
0.9%
IWQU.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с CSH2.LMINV.L с FULVXMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с VOOMINV.L с AOR
Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L

Доходность на риск

MINV.L vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINV.LIWQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.10

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.99

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.54

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

14.09

-12.66

MINV.L vs. IWQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IWQU.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV.L и IWQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINV.L и IWQU.L

Максимальная просадка MINV.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и IWQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINV.LIWQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-24.70%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-6.67%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-18.12%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-18.12%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

-24.70%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-3.67%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.67%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV.L и IWQU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 1.89%, в то время как у iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINV.LIWQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.95%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

8.70%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

11.29%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

14.51%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

15.50%

-0.11%

Сравнение комиссий MINV.L и IWQU.L

MINV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV.L и IWQU.L

Ни MINV.L, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MINV.L and IWQU.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MINV.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.35% for MINV.L and 0.30% for IWQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV.L и IWQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор