PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MINT с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MINT и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.


MINT

1 день
0.03%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.68%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.71%

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINT и BSMW


2026 (YTD)202520242023
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF
1.84%4.74%5.94%5.06%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
1.28%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between MINT and BSMW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.00

The correlation between MINT and BSMW shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Доходность на риск

MINT vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина

BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MINTBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+14.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+62.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

20.57

1.47

+19.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

94.51

2.25

+92.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

941.34

7.09

+934.25

MINT vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 17.12, что выше коэффициента Шарпа BSMW равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MINTBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12

2.35

+14.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.69

+1.78

Просадки

Сравнение просадок MINT и BSMW

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и BSMW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MINTBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-7.57%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-2.92%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.16%

-7.34%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.72%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.92%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и BSMW

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MINTBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.92%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

1.97%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

2.81%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

5.00%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

5.00%

-4.05%

Сравнение комиссий MINT и BSMW

MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и BSMW

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности BSMW в 3.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF
4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы


MINT and BSMW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMW has higher volatility (0.92%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs BSMW's -7.57%.

On 3-year performance, MINT leads with 5.41% vs 3.23% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINT has performed better with a 5.41% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.

MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.20% for BSMW.

MINT is categorized as Ultrashort Bond, while BSMW is Municipal Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.18% for BSMW.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.12 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINT и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор