Сравнение MINT с BSMW
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. MINT is actively managed, while BSMW is passively managed. Over the past 3 years, MINT returned 5.41%/yr vs 3.23%/yr for BSMW. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности MINT и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.
MINT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.71%
BSMW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.84% | 4.74% | 5.94% | 5.06% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.28% | 3.42% | -0.35% | 7.00% |
Correlation
The correlation between MINT and BSMW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between MINT and BSMW shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. BSMW — Ранг доходности на риск
MINT
BSMW
Сравнение MINT c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +62.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.57 | 1.47 | +19.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 94.51 | 2.25 | +92.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 941.34 | 7.09 | +934.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12 | 2.35 | +14.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 0.69 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок MINT и BSMW
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -7.57% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -2.92% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -7.34% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.72% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.92% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и BSMW
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.92% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 1.97% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 2.81% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 5.00% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 5.00% | -4.05% |
Сравнение комиссий MINT и BSMW
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и BSMW
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности BSMW в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and BSMW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSMW has higher volatility (0.92%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs BSMW's -7.57%.
On 3-year performance, MINT leads with 5.41% vs 3.23% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MINT has performed better with a 5.41% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.20% for BSMW.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while BSMW is Municipal Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.18% for BSMW.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.12 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор