Сравнение MINT.L с STHY.L
MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) and STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while STHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. MINT.L is actively managed, while STHY.L is passively managed. Over the past 10 years, MINT.L returned 2.65%/yr vs 5.31%/yr for STHY.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MINT.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for STHY.L.
Доходность
Сравнение доходности MINT.L и STHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT.L показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у STHY.L с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции MINT.L уступали акциям STHY.L по среднегодовой доходности: 2.65% против 5.31% соответственно.
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
STHY.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам MINT.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 1.86% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 2.06% | 8.60% | 8.43% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 3.87% | 10.09% | -0.64% | 5.45% |
Correlation
The correlation between MINT.L and STHY.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
MINT.L
STHY.L
Сравнение MINT.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.58 | 1.37 | +2.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.45 | 3.71 | +41.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 232.80 | 14.52 | +218.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT.L и STHY.L
Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки STHY.L в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и STHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -21.74% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.75% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -4.67% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -9.55% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.89% | -21.74% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.42% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.45% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT.L и STHY.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.92% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 2.88% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 3.51% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 5.43% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 6.25% | -5.30% |
Сравнение комиссий MINT.L и STHY.L
MINT.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT.L и STHY.L
Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности STHY.L в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.51% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
MINT.L and STHY.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for STHY.L.
MINT.L is categorized as Ultrashort Bond, while STHY.L is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.55% for STHY.L.
Подберите оптимальное распределение для MINT.L и STHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор